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標題Title: 財經奧林匹亞-投資計劃暨決策過程
作者Authors: 莊宜靜、謝玉萍、黃鈺婷、吳怡珊、黃文仕
上傳單位Department: 財務金融系
上傳時間Date: 2010-6-29
上傳者Author: 陳佳寬
審核單位Department: 財務金融系
指導教師Teacher: 張媛甯
檔案類型Categories: 畢業論文
關鍵詞Keyword: 對沖基金、資產配置
摘要Abstract: 自2008年的金融海嘯後,我們見識到流動性危機所帶來的風險,資本市場變化宛若戰場,有效掌握全球趨勢與機會乃為致勝之道。在「財經奧林匹亞全球動態資產配置」比賽中,可學習如何透過操作過程中的動態配置參數選擇、風險基本分析與策略修正,使我們掌握金融市場的真實脈動。

由於喬治・索羅斯是我們在閱讀財金書籍時,最崇拜的偶像,透過與老師的溝通,一開始我們便把南台科大勁瘋隊的基金定位成「對沖基金」。對沖基金就像獵豹鎖定獵物(低估或高估的投資標的),再藉由高槓桿的快、狠、準投資手段,來獲取絕對報酬,而不同於一般基金追求等同市場報酬率的相對報酬。

比賽過程中我們最自豪的事為「獵殺紅色10月」計畫,事前就已擬定投資方向,其因中國有10/1長假,一直放假到98/10/9 (五)股市才會開市,換句話說,第十週布局時,只要考慮十一長假後開盤第一天的漲跌即可。在98/9/29及30日上證指數來到相對低點,但十一長假的強大內需消費將是無可避免的,因此我們看好中國股市,果真在10/9當日大漲7.55%,讓團隊賺了一筆。

參與這次比賽後我們才發現它有相當的困難度,因為此競賽只能在每週日配置,無法跟隨消息面改變,在追求絕對報酬時就不能獲得模擬風控分數。透過此競賽我們學習到如何以有限風險去賺取最大資產報酬,利用戰略及戰術配合的交易策略,讓資金能在五大市場中發揮它所應有的效用,進而找到最適的投資組合。

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