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標題Title: 國內外投信公司基金績效比較
作者Authors: 495A0052 劉依玟 495A0055 邱俊彰 495A0068 楊曉婷 495A0915 沈玠慈
上傳單位Department: 會計資訊系
上傳時間Date: 2010-6-29
上傳者Author: 顏如柳
審核單位Department: 會計資訊系
指導教師Teacher: 林尹淑
檔案類型Categories: 畢業論文
關鍵詞Keyword: 基金績效
摘要Abstract: 本文主要探討股票型基金之績效並加以評估,提供投資人做為投資海內外股票型基金之參考且易於比較。研究樣本來自於10家國內外不同之投資信託公司,總計32支規模較大之海內外股票型基金,種類分別為開放型科技類、中小型、一般型、價值型,研究期間為2009年3月至2010年3月止。主要以傳統基金之報酬率比較,以及各基金之Sharpe績效指標、Treynor績效指標、Jensen績效指標排名之比較。檢定外資投信與國內投信之基金績效,何者之績效表現較佳及穩定。

根據本文實証結果,可分為兩個部分。(一)基金績效之評估比較:Sharpe、Treynor與Jensen績效指標排名之結果皆是國內投信較國外投信佳。(二)基金之報酬率比較:所有國內外之年平均報酬率樣本中,皆是國內投信表現較佳。

由本研究得知,不管是以績效指標之評估比較抑或是以基金之報酬率比較皆是國內之投信公司表現較國外投信公司較佳,因此建議投資人於購買眾多基金時應多了解投信公司之屬性是內資或是外資,再斟酌投顧業者之意見,選擇最適當之投信公司。


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