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標題Title: 主動式交易所買賣基金之績效評估
作者Authors: 朱岳中,翁瑋襄..等
上傳單位Department: 財務金融系
上傳時間Date: 2011-5-31
上傳者Author: 朱岳中
審核單位Department: 財務金融系
審核老師Teacher: 朱岳中
檔案類型Categories: 研究生論文報告Thesis
關鍵詞Keyword: 主動式ETF
摘要Abstract: ETF由於其被動式管理等特色,而深受投資人的喜愛,但在金融創新之下,主動式ETF在2008年於美國正式掛牌上市。2008年至今,主動式ETF已成軍3年,所以本研究檢驗股票型主動式ETF與傳統股票型主動式ETF的績效表現是否有所差異。本研究首先分別計算其夏普(Sharp)指數與崔納(Treynor)指數,初步觀察其績效表現。由於主動式ETF成立時間過短,本研究導入拔靴法(Bootstrap)技巧,以重複抽樣的方式來解決其成立年限過短的問題,並採用Elton et al.(2004)風險調整過後模型,將研究期間分成週、月及季,來觀察在不同期間下,主動式ETF的表現為何。研究結果顯示:股票型主動式ETF並沒有超越傳統股票型ETF的績效表現。

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